Aufnahmegleichzeitig hören

Das hat nichts mit Audacity, sondern mit der von Dir verwendeten Hardware - dem USB-Mikrofon - zu tun.
Das Zauberwort hierfür lautet "Latenz".

Es geht um den Weg des Sounds in den Rechner und zurück. Der ist je nach Soundkarte (Dein USB-Mikrofon ist ja eine externe Soundkarte) länger oder kürzer; bei den gewöhnlichen Consumerprodukten hat sich ein Wert von 500 ms, also einer halben Sekunde, als "normal" herausgestellt. Deswegen ist die Reduzierung der Latenz a) ein Qualitätsmerkmal und b) ein von vielen Nutzern angestrebtes Ziel.

In aller Regel jedoch hört man das, was man aufnimmt, direkt an der Aufnahmestelle vor dem Transfer in den Rechner ab. Man nennt das "direct monitoring".
Am Mischpult ist das der ganz normale Kopfhöreranschluss und bei externen Soundkarten ist das auch nicht anders.

Die meisten USB-Mikrofone bilden hier eine Ausnahme - leider. Nur wenige Modelle bieten einen Kopfhöreranschluss für das direct monitoring.
In dem Fall ist man auf die Signale im Kopfhörer aus dem Rechner angewiesen. Das ist ein nicht tot zu kriegendes Ärgernis und hat, obwohl ich schon seit ewig und drei Tagen dagegen anschreibe, kaum jemand davon abgehalten, sich trotzdem so ein Mikrofon zu holen.

Es gibt ASIO-Treiber, die die Latenz verringern können. Ob sich diese auch auf USB-Mikrofone anwenden lassen, ist mir nicht bekannt.

Ich weiß leider nicht, wie wichtig Dir ein gutes, zeitgleiches Monitoring ist, aber ein USB-Mikrofon kann hier nur zweite Wahl sein. Das hätte man, sorry, vorher wissen sollen.
Ich kann Dir nichts anderes sagen, es sei denn, andere Forenteilnehmer haben bessere Ideen. Aber mit Audacity hat das erst mal gar nichts zu tun.